- লেখক Elizabeth Oswald [email protected].
- Public 2024-01-13 00:04.
- সর্বশেষ পরিবর্তিত 2025-01-23 14:59.
1 উত্তর। স্বয়ংক্রিয় সম্পর্কের জন্য সবচেয়ে প্রাচীন রেফারেন্স যা আমি খুঁজে পেয়েছি Udney Yule এর সাথে সম্পর্কিত, একজন ব্রিটিশ পরিসংখ্যানবিদ যিনি অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলির মধ্যে স্বয়ংক্রিয়-ব্যবহার করে আংশিক অটো-সম্পর্ক ফাংশন আনুমানিক করার জন্য ইউল-ওয়াকার পদ্ধতি তৈরি করেছিলেন। পারস্পরিক সম্পর্ক ফাংশন।
অটোকোরিলেশনের জন্য কোন ফাংশন ব্যবহার করা হয়?
অটোকোরিলেশন ফাংশন (ACF) সংজ্ঞায়িত করে কীভাবে একটি টাইম সিরিজের ডেটা পয়েন্টগুলি, গড়ে, পূর্ববর্তী ডেটা পয়েন্টগুলির সাথে সম্পর্কিত (বক্স, জেনকিন্স, এবং রিনসেল, 1994). অন্য কথায়, এটি বিভিন্ন বিলম্বের সময়ে সংকেতের স্ব-সাম্য পরিমাপ করে।
স্বতঃসম্পর্কের সূত্র কি?
সংজ্ঞা 1: একটি স্থির স্টোকাস্টিক প্রক্রিয়ার ল্যাগ k-তে অটোকোরিলেশন ফাংশন (ACF), নির্দেশিত ρk হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় ρ k=γk/γ0 যেখানে γk=cov(y i, yi+k)যেকোনো i জন্য। মনে রাখবেন যে γ0 হল স্টোকাস্টিক প্রক্রিয়ার প্রকরণ। টাইম সিরিজের পার্থক্য হল s 0। k এর বিপরীতে rk এর একটি প্লট কোরিলোগ্রাম হিসাবে পরিচিত।
অটোকোরিলেশন ইকোনোমেট্রিক্স কি?
স্বয়ংক্রিয় সম্পর্ক হল একটি নির্দিষ্ট সময়ের ধারা এবং ধারাবাহিক সময়ের ব্যবধানে নিজের একটি পিছিয়ে থাকা সংস্করণের মধ্যে সাদৃশ্যের মাত্রার একটি গাণিতিক উপস্থাপনা।
কেন আমরা স্বয়ংক্রিয় সম্পর্ক গণনা করি?
অটোকোরিলেশন হল একটি পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি যা টাইম সিরিজের জন্য ব্যবহৃত হয়বিশ্লেষণ উদ্দেশ্য হল ভিন্ন সময়ের ধাপে একই ডেটা সেটে দুটি মানের পারস্পরিক সম্পর্ক পরিমাপ করা। … যদি ডেটা সেটের মানগুলি এলোমেলো না হয়, তাহলে স্বয়ংক্রিয় সম্পর্ক বিশ্লেষককে একটি উপযুক্ত সময় সিরিজ মডেল বেছে নিতে সাহায্য করতে পারে৷
